Fondsportrait

Das Anlageziel besteht in der Erzielung von kontinuierlichen Erträgen, die nicht mit einer Benchmark (z. B. einem Aktienindex) oder der aktuellen Marktphase korrelieren.

Der Gamma Fonds besteht aus einem Basisportfolio aus Anleihen und Fest- und Termingeldern, sowie einem Derivate-Portfolio als hauptsächlichen Renditeträger. Das Derivate-Portfolio besteht überwiegend aus gekauften (Long) und verkauften (Short) Optionen auf europäische und nordamerikanische Aktienindizes. Merkmal der Anlagestrategie ist, dass stets versucht wird mehr Long als Short Optionen im Portfolio zu halten, und dabei einen Prämienüberschuss zu erzielen.

Um das Ziel der Prämieneinnahme zu erreichen, folgt der Anlageprozess einem eigens dafür entwickelten quantitativen Konzept. Der gesamte Investmentprozess erfolgt regelbasiert. Die Umsetzung erfolgt diskretionär. Ziel des Prämienüberschusses ist es, einen mit der tatsächlichen Marktphase weitestgehend unkorrelierten Ertragsstrom zu generieren (Absolute Return Gedanke). Ziel des Überhangs an Long Optionen ist es, bei starken Markteinbrüchen einen gewissen Schutz gegen Verluste im Fondswert zu haben. Und darüber hinaus sogar die Möglichkeit zu besitzen, bei Markteinbrüchen zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Des Weiteren wird aktives Risikomanagement betrieben, um das Risiko so gering wie möglich zu halten. Das Portfolio wird laufend gescreent und bewertet. Sobald die Risikokennziffern nicht mehr im Gleichgewicht sind, erfolgt ein regelbasierter Absicherungsmechanismus.

Fondsprofil

ISIN DE000A2PYPU8
WKN A2PYPU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 70,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 105,07 EUR (16.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 105,07 EUR (16.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,32 % (16.04.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (104,37 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 31.08.2023 (1,44 MB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (Ultimo) (de) Stand : 05.04.2024 (141,50 kB)
  • Factsheet Institutionelle Anleger (täglich) (de) Stand : 16.04.2024 (141,67 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 31.05.2023 (2,61 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 30.11.2023 (773,04 kB)
  • Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (de) Stand : 31.08.2023 (281,47 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der Gamma Plus I wurde am 15.06.2020 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.